动态对冲
Dynamic hedging: managing vanilla and exotic options
Nassim Nicholas Taleb · 初版 1997 年
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简介
Dynamic Hedging 是衍生品风险领域的权威之作。它为管理包含各类非线性证券的投资组合提供了一套切合实际操作的方法论。本书从期权做市商和套利交易员的视角剖析风险。作为唯一一本由兼具理论素养与实战经验的交易员撰写的衍生品风险著作，它重构了期权理论以契合从业人员的真实工作环境。鉴于数学模型无法有效捕捉大部分市场风险暴露，著名期权套利家 Nassim Taleb 独到地全面涵盖了模型内及模型外的衍生品风险
为什么值得读
深入期权交易实际风险管理，剖析波动率投资组合与市场壁垒
- 专注实际管理与交易波动率投资组合
- 深入期权交易员的实用风险管理细节
- 货币区间与市场壁垒章节极具参考价值
适合：期权交易员及从事波动率风险管理的从业者
值得读指数：62 / 100
Hacker News 读者推荐
……适合你。无论如何列一下吧：赫尔的《期权、期货及其他衍生品》；内滕伯格，书名记不清了，但这本可能是最贴近实战的；保罗·威尔莫特的《量化金融》；塔勒布的《动态对冲》。我有一本签名版 :) 另外我觉得多了解一些非期权类的工具很明智，也就是说不要直接抄近路。货币的时间价值、期货、远期、债券、掉期、股票。然后再到香草……
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每当聊到这个话题，我都会甩出赫尔的《期权、期货及其他衍生品》、威尔莫特的《量化金融》，可能还有塔勒布的《动态对冲》。在工具数学层面这些绰绰有余了，大部分时候你接触到的东西都相当平常，除非你最终去了奇异期权结构化交易台（exotics structuring desk）。我还想提一嘴，JS和其他做市商（MM）基本上不……
lordnacho 在 HN 的推荐
纳西姆·塔勒布的第一本书《动态对冲》里有一节关于汇率波动区间的讨论很不错。这是一本针对期权交易员风险管理、偏技术的书，但关于“市场壁垒”那一节格外切题。我觉得它很有价值，因为它为你打开了一扇窗口，让你能窥见……
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豆瓣 微信读书 京东 Open Library ISBN 0471152803
数据整理自 Hacker News 公开评论，数据来源 hackerbooks.org 与 Open Library。